省份效应无需控制，因为它不随时间改变，与个体效应存在完全共线性问题，即已经包含在了个体效应之中。

时间效应很容易控制：
tsset id year
xi: xtabond y x i.year

e.g.
use http://www.stata-press.com/data/r11/abdata.dta
xi: xtabond  wage emp indoutpt i.year

2# arlionn
非常感谢斑竹的回答，还有几个疑问望赐教，谢谢谢谢
1 我提到的省份效应在这就是个体效应，因为是一个分省的面板数据，那么它需不需要控制，如何控制（我看到有的文章在报告结果时是有控制的）？具体到DIF-GMM和SYS-GMM，个体效应已经被差分掉了，是不是就无需再理会它，但有文章在使用这两种方法报告结果时还是说控制了个体效应，搞不清楚
2 时间效应在本质上是不是和时间虚拟变量是一回事，比如，我用2001-2008的省份面板数据，想在时间上把2008和其他年份区别开来，是否在设置一个dummy2008和控制时间效应两者之间任选其一即可？
3 在面板数据建模时，有的模型中并不引入时间效应Ut项（如stata11手册xt命令第97页的例子），而大部分情况都是有的，在什么情况下应该引入，两者有什么区别？

我也想知道答案！

没有人回答吗？期待中

同样困惑