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2638 1
2010-06-11
1.为得到VAR模型滞后阶数,而建立初步估计VAR模型的稳定性应该不重要吧?只要得到了滞后阶数滞后建立的VEC模型稳定就可以了吧?
2.请看一下下边这个VEC模型的AR ROOTS TABLE,是否稳定

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: GDP_LN Y1_LN Y2_LN  
Exogenous variables:  
Lag specification: 1 4
Date: 06/11/10   Time: 23:46

     Root Modulus

1.000000  1.000000
1.000000  1.000000
-0.547454 - 0.683085i  0.875392
-0.547454 + 0.683085i  0.875392
0.791713 - 0.357025i  0.868491
0.791713 + 0.357025i  0.868491
-0.024220 - 0.860524i  0.860865
-0.024220 + 0.860524i  0.860865
0.617101 - 0.576213i  0.844296
0.617101 + 0.576213i  0.844296
-0.828202 - 0.105063i  0.834840
-0.828202 + 0.105063i  0.834840
0.195618 - 0.764769i  0.789391
0.195618 + 0.764769i  0.789391
0.684856  0.684856

VEC specification imposes 2 unit root(s).

在有的文献里看到这样的话,成对出现根1,其他根小于1,故稳定,请问这个的道理在哪呢?

谢谢了。。。
二维码

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2010-6-12 18:56:25
回答如下:
第一为什么var模型要稳定,主要是稳定以后可以进行脉冲和方差分析,如果你仅仅是需要进行预测,就没有必要非要得到var的稳定。var的滞后阶数,你可以用6.0软件自动来实现。相应的,至于vec则很容易实现。
第二,你的这个肯定是不稳定的,因为所有的根都要在单位圆以内才算稳定。
二维码

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