1.为得到VAR模型滞后阶数,而建立初步估计VAR模型的稳定性应该不重要吧?只要得到了滞后阶数滞后建立的VEC模型稳定就可以了吧?
2.请看一下下边这个VEC模型的AR ROOTS TABLE,是否稳定
Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: GDP_LN Y1_LN Y2_LN
Exogenous variables:
Lag specification: 1 4
Date: 06/11/10 Time: 23:46
Root Modulus
1.000000 1.000000
1.000000 1.000000
-0.547454 - 0.683085i 0.875392
-0.547454 + 0.683085i 0.875392
0.791713 - 0.357025i 0.868491
0.791713 + 0.357025i 0.868491
-0.024220 - 0.860524i 0.860865
-0.024220 + 0.860524i 0.860865
0.617101 - 0.576213i 0.844296
0.617101 + 0.576213i 0.844296
-0.828202 - 0.105063i 0.834840
-0.828202 + 0.105063i 0.834840
0.195618 - 0.764769i 0.789391
0.195618 + 0.764769i 0.789391
0.684856 0.684856
VEC specification imposes 2 unit root(s).
在有的文献里看到这样的话,成对出现根1,其他根小于1,故稳定,请问这个的道理在哪呢?
谢谢了。。。