紧急求助： EVIEWS用ARMA模型进行预测。

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收藏 2010-06-12

大家好，我想用300个数据建立方程，来预测301~400的数据。直接建立y AR(1) AR(2) MA(1)后，我发现如果在1~400使用静态预测，那么可以在1~300得到你和数据，在301~400得不到任何数据，而如果在1~400使用动态预测，那么只能得到一条直线；直接预测301~400，用动态预测也是一条近似直线，用静态就是一个点，完全不是拟合出来并预测的情况，请问各位高人，我这样做有什么问题，还是方法都不对呢。

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gssdzc

2010-6-12 18:53:00

这是肯定的，因为arima模型分为静态预测，即用历史数据推样本外一期的数据，一般精度很高，可以达到万份之几，但是再往后推，就得必须是动态预测，就用预测数据来推测后期的预测数据，一般精度肯定不高，几乎是一条趋势直线。解决的方法，我个人一般喜欢用两条技术路线：第一是如果你的数据有季节变动等等因素，你可以把这些因素设置为虚拟变量，然后再进行预测，动态的效果要稍微好一些。第二是可以考虑将arima模型和其他模型结合起来，比如和bp神经网络结合起来，主模型采用arima模型，再用bp神经推算后期的残差序列，再将两者合二为一，这样得到的预测线就会出现波浪，效果就会好的多。当然建模的难度也响应大了。