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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4348 4
2020-05-17
这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项的阶数,本人用这个代码已经跑了几十组数据了,肯定没问题的。
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DCC-GARCH.rar

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Eviews的DCC-GARCH模型代码

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  • DCC-GARCH.prg

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2020-5-17 20:34:11
上传一组本人的数据,供参考。该数据必须是经过ARMA模型去自相关处理的。
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数据.xlsx

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2020-7-6 20:40:36
你好 eviews 11打开显示的是 illegal command
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2020-9-16 10:38:51
世界归于自己 发表于 2020-5-17 20:34
上传一组本人的数据,供参考。该数据必须是经过ARMA模型去自相关处理的。
楼主 我想问一下怎么用ARMA模型去除自相关 计量小白不知道如何操作
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2020-12-11 21:48:36
世界归于自己 发表于 2020-5-17 20:28
这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用 ...
你好请问DCCGARCH模型中第一行写什么呀,是直接填对数收益率序列,还是GARCH(1,1)操作之后的无条件标准化或者是残差呢
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