格兰杰滞后 - 经管之家

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格兰杰滞后

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收藏 2010-06-17

我有149期数据，做格兰杰检验滞后多少期合适？

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2010-6-17 18:49:38

这个没有太明确的规定，完全是自己的建模经验，一般情况下要多做几期，比如滞后2，4，8.。。。。等等。考虑到你样本数较多，建议不妨用滞后期10为倍数后推，即不妨做滞后1期，滞后10期，滞后20期。。。。，多做几期，看看格拦截因果检验结论是否一致，这样更有说服力。

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chenxiaoliang22

2010-6-17 18:52:14

关于滞后阶的确定，可以通过分别做回归，从一阶开始，分别计算AIC和BIC的数值；
然后选取使得AIC和BIC最小的滞后阶。
这是公认的做法。

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