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2010-06-17
(1)同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么?
(2)chow检验未过说明什么问题,要如何解决
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2010-6-17 18:53:45
谈谈我对你的两个问题的理解,供参考
1、肯定首先要处理的是异方差,一般情况下就采用对变量进行取自然对数的方法;然后处理多重共线性,求变量的相关系数矩阵,逐一删除不显著的变量;对自相关,可采用添加ar项的方法进行。
2、chow检验即邹至庄检验,主要是检验模型系数的稳定性,如不过,只好回头还是在提高数据质量上下工夫,比如要对数据进行价格平减,取自然对数,进行差分等等,这样再重新建立模型进行检验。
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2010-6-17 18:57:21
第一,异方差自相关和多重共线性的解决没有严格的先后顺序。通常情况下,可以先选择异方差自相关稳健标准差解决异方差和自相关问题,然后可以通过删除引起多重共线性的变量解决共线性问题。
第二,chow检验时结构变动检验,没有通过检验表明要研究的问题不存在非线性,即是线性回归。
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2010-6-17 22:15:08
你的第二个解释没有听懂,貌似没有通过chow检验的要简单些? 3# chenxiaoliang22
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2010-6-17 22:16:48
我的模型仅有两个解释变量,貌似不能删除。 2# gssdzc
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2014-11-24 09:41:14
gssdzc 发表于 2010-6-17 18:53
谈谈我对你的两个问题的理解,供参考
1、肯定首先要处理的是异方差,一般情况下就采用对变量进行取自然对数 ...
谢谢分享
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