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2020-05-25
基于Metropolis–Hastings抽样的带有随机波动率的时变系数结构向量自回归模型


文件夹含有Paper、data、matlab Code 和附录文件!
Matlab code 可以计算三维脉冲响应函数和三维预测方差分解
252-1117-1-SP.zip
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本附件包括:

  • TVP_VAR_MH_final_corrected_dec13.m
  • TVP_VAR_MH_Prior_final.m
  • TVP_VAR_MH_revised_main.m
  • vare.m
  • wish.m
  • apm.m
  • beta_inv.m
  • beta_pdf.m
  • bfgsi.m
  • carter_kohn_hom2.m
  • carter_kohn1.m
  • chis_prb.m
  • coda.m
  • convcheck.m
  • corrvc.m
  • csminit.m
  • csminwel.m
  • csolve.m
  • Data_US_Q.mat
  • draw_alpha_a_MH_constant.m
  • draw_alpha_a_MH_TVP.m
  • draw_alpha_a_MH_TVP_dec13.m
  • draw_beta_conditional.m
  • draw_beta_conditional_constant.m
  • draw_beta_conditional_hierarchical.m
  • draw_beta_conditional_lr.m
  • draw_beta_conditional_reparametrized.m
  • draw_beta_conditional_single.m
  • draw_sigma_constant.m
  • draw_sigma_constant_corrected.m
  • draw_sigma_TVP.m
  • draw_sigma_TVP_corrected.m
  • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH.m
  • draw_sigma_TVP_corrected_GARCH2.m
  • draw_sign_restrictions.m
  • empquant.m
  • Example.m
  • exp_approx.m
  • fdis_prb.m
  • g1.mat
  • H.dat
  • ident_SZ06_alt.prn
  • indtest.m
  • inv_wishpdf.m
  • keep.m
  • logdet.m
  • loglike_svar_AB.m
  • mcest.m
  • mctest.m
  • MDD_TVP_SVAR_Harmonic_final.m
  • mlag.m
  • mlag2.m
  • momentg.m
  • mprint.m
  • mvnpdf.m
  • mvnrnd.m
  • norm_rnd.m
  • numgrad.m
  • ols.m
  • ppnd.m
  • prior_ML_final_40_2_1_2_1_20_0.mat
  • prt_coda.m
  • quantile.m
  • raftery.m
  • Readme.xlsx
  • round2.m
  • sacf.m
  • tdis_inv.m
  • tdis_prb.m
  • thin.m
  • transx.m
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  • TVP_VAR_MH_Figures_final.m
  • TVP_VAR_MH_final.m
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