解释变量与被解释变量存在双向因果关系怎么解决呢 - Stata专版 - 经管之家

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解释变量与被解释变量存在双向因果关系怎么解决呢

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收藏 2020-05-25

请教大家，解释变量与被解释变量可能存在双向因果关系怎么解决呢？
行业面板数据，FDI对服务贸易的影响，选择FDI利用金额作解释变量，服务贸易出口额作被解释变量，看文献注意到可能存在双向因果，那么就等于存在内生性问题吗，有哪种方法可以检验，然后解决呢？
查资料发现有格兰杰因果检验，但是好像只有时间序列可以用，面板可以有哪些方法可以解决？
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2020-5-25 19:55:28

双向因果会导致的内生性问题
建议用工具变量法
供参考，祝好！

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2020-5-28 17:33:34

欣心兰发表于 2020-5-25 19:55
双向因果会导致的内生性问题
建议用工具变量法
供参考，祝好！

那请问双向因果的工具变量选取有没有什么要求呀，比如我想选滞后项作为工具变量，是选被解释变量的滞后项还是选取解释变量的滞后项呢？

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2020-5-28 21:09:16

榴莲留恋mj 发表于 2020-5-28 17:33
那请问双向因果的工具变量选取有没有什么要求呀，比如我想选滞后项作为工具变量，是选被解释变量的滞后项 ...

工具变量需要满足的性质，一个是和内生变量相关（相关性），另一个是和残差项不相关（外生性）。选取滞后项作为工具变量一般都不算好，因为外生性无法保证。

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2020-5-30 16:25:39

Sea.Zeng 发表于 2020-5-28 21:09
工具变量需要满足的性质，一个是和内生变量相关（相关性），另一个是和残差项不相关（外生性）。选取滞后 ...

因为实在找不到其他工具变量，所以才想用滞后期，然后变量滞后期的话，比如自变量与因变量具有双向因果的联系，所以这种情况选择自变量的滞后期是不是合理的，如果通过工具变量有效性检验的话。

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2020-5-30 16:25:43

Sea.Zeng 发表于 2020-5-28 21:09
工具变量需要满足的性质，一个是和内生变量相关（相关性），另一个是和残差项不相关（外生性）。选取滞后 ...

因为实在找不到其他工具变量，所以才想用滞后期，然后变量滞后期的话，比如自变量与因变量具有双向因果的联系，所以这种情况选择自变量的滞后期是不是合理的，如果通过工具变量有效性检验的话。

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