如何根据ACF和PACF判断模型阶数

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收藏 2020-05-27

刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。
自相关和偏自相关图如下，求大神解答：

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2020-5-28 11:36:23

ACF拖尾 PACFp阶截尾选用AR（p）
ACFq阶截尾 PACF拖尾选用MA（q）
ACF PACF 都拖尾选用ARMA模型
你这个从图上看都拖尾，试着用ARMA(p.q)模型拟合吧，然后用AIC准则选择最优模型

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2021-5-10 19:07:44

ti9er25 发表于 2020-5-28 11:36
ACF拖尾 PACFp阶截尾选用AR（p）
ACFq阶截尾 PACF拖尾选用MA（q）
ACF PACF 都拖尾选用ARMA模 ...

但是在进行aic比较的时候要看一下模型的系数是不是显著能否拒绝原假设不能拒绝原假设 aic最小也不行

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