Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛

。当使用信用VaR的组合模型计算经济资本时，对于其中的一个工具的边际资本的要求依赖于它所在的组合的性质.
·基于评级的资本准则，包括the current Basel Accord and its proposed revision，基于其自身的特点赋予了每个工具的资本金额度.
。本论文证明that ratings-based capital rules can be reconciled with the general class of credit VAR models.
。对于VaR的贡献具有portfolio-invariant，如果（a）只有一个系统因子影响信用个体之间的相关性，并且（b）在组合中no exposure in a portfolio accounts for more than an arbitrarily small share of total exposure.
。对于极限VaR的收敛的研究，得到了一种简单的准确的portfolio-level add-on charge for undiversified idiosyncratic risk.