请问这道题是不是错了具体怎么算呀？

lijupeng12

2969

收藏 2010-06-27

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假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取8％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。

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求利率互换的定价！

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jarlyaster

2010-6-29 09:39:43

～～～～～～～～^_^，怎么没人答题～～～～～～～～

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Mylady

2010-6-29 12:38:06

收取固定利率的这块好定价,第一次现金流是3个月后,1亿的4%,400万美圆,贴现率就是1+0.1*3/12;第二次现金流是9个月后,400万美圆,贴现率就是1+0.105*9/12,第三次现金流是15个月后,1亿400万美圆,贴现率就是1+0.11*15/12,

支付Libor的那块定价就是1亿+1亿*10.5%/2,因为libor下次支付的利率本次就已经定了,再贴现回来,贴现率是1+0.1*3/12

两头相减就定价了哈

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liuxiang0701

2010-6-29 13:00:09

嘿嘿打酱油的
不是很懂

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