根据某利率互换条款，一家金融机构统一支付每年10%，并同时收入Libor，互换本金为1亿美元，每3个月支付一次，互换还有14个月的剩余期限(上一次利息支付在1个月前)。对于所有期限，与3个月Libor进行互换的固定利率为12%，1个月前的3个月的Libor为11.8%.以上利率均为每季度复利一次。

    目前2个月，5个月，8个月，11个月，14个月的Libor分别为12%，12.1%，12.2%和12.4%（这几个Libor利率均为连续复利）。

试问：（1）用债券组合方法计算该笔互换的对金融机构的价值。                                

    （2）用FRA组合方法计算该笔互换的对金融机构的价值。