请教关于FRA的问题 - 经管之家

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请教关于FRA的问题

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收藏 2011-05-16

请问，关于n1*n2的FRA，为什么它的久期等于n2-n1？如何推导？谢谢！

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2011-5-17 00:32:35

你算的是什么久期？

能说清楚点吗？

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2011-5-17 01:05:53

是Macaulay Duration。

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2011-5-17 15:50:22

Macaulay Duration实际上是根据时间来算的，例如5年的FRA，它的Macaulay Duration就是5.所以是n2-n1.

modified duration是Macaulay Duration/(1+r）。

efficient duration是用p%/r%

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