能把E（εi2ε2i+1|X）写的明白一点吗？另外，E(ε2)是指E(ε^2)吗？

1# tiantianwo
你不会不知道证明题与计算题的区别吧？这明明是到计算题呀。

回复楼上朋友，你可以把这道题理解为计算题，不过原题的确为证明题，这个式子是其中的一部分。欢迎你发表高见！

因为ε与X独立，所以E（εi^2ε(i+1)^2|X）=E（εi^2ε(i+1)^2）
因为ε iid,所以 εi^2与ε(i+1)^2相互独立(若x和y相互独立，f(x)=x^2是连续函数，则x^2和y^2相互独立)，
所以E（εi^2ε(i+1)^2）=E（εi^2）E（ε(i+1)^2）=（E（ε^2））^2