各位高手，大家好！
小妹在作毕业论文时遇到点问题，向大家请教：
在MATLAB中基于GARCH模型得到的美式期权价格，与基于固定波动率得到期权价格的差距很大，瞑思苦想，都不知道程序错在哪里，请指教！
我的程序是：（期权定价时采用的最小二乘蒙特卡罗模拟）

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% 用最小二乘蒙特卡洛模拟美式看涨期权定价

S0=90;        

% SO 股票初始价格

K=100;      

% K 股票执行价格

r=.04;     

% r 无风险利率

D=0;      

% D 红利

T=1;   

% T 到期时间

dt=1/1000;

sigma=.2 ;   

% 标的资产波动率

M=2000;      

% M 模拟路径

N=T/dt;   

% N 模拟步
%GARCH(1,1)

omega=4.0977e-006;

alpha=0.10331;

bita=0.88872;

C=0.00027838;

H=zeros(M,N);

Y=zeros(M,N);

SPOT=zeros(M,N);

H(:,1)=(omega/(1-alpha-bita))*ones(M,1);

Y(:,1)=zeros(M,1);

e=randn(M,N);

SPOT(:,1)=S0*exp((r-D-.5*sigma^2)*dt*ones(M,1)+sigma*sqrt(dt)*Y(:,1));

for i=2:N;

H(:,i)=omega*ones(M,1)+alpha*(Y(:,i-1).^2)+bita*H(:,i-1);

Y(:,i)=e(:,i).*H(:,i-1);

SPOT(:,i)=SPOT(:,i-1).*exp((r-D-.5*sigma^2)*dt+sigma*sqrt(dt)*Y(:,i));

end

SSit=SPOT;
   

% 更名

M=size(SSit,1);   

% 模拟路径数

MM=NaN*ones(M,N);

MM(:,N)=max(K-SSit(:,N),0);  

% 得到到期日美式期权的价值

for tt=N:-1:3;

% 当tt=N时，选择得出在T-1日期权处于实值（in the money）的股票路径：

I=find(K-SSit(:,tt-1)>0);

ISize=length(I);

if tt==N

% 当tt=N时，把T期期权现金流按照无风险利率贴现到T-1期的值：

YY=(ones(ISize,1)*exp(-r*[1:N-tt+1]*dt)).*MM(I,tt:N);

else

YY=sum(((ones(ISize,1)*exp(-r*[1:N-tt+1]*dt)).*MM(I,tt:N))')';

end

% 循环

SSb=SSit(I,tt-1);

XX=[ones(ISize,1),SSb,SSb.^2,SSb.^3];

BB=inv(XX'*XX)*XX'*YY;

% 建立方程 f=a+bs(t-1)+cs^2(t-1)+ds^3(t-1)+u
% 运用最小二乘法得出这个方法的参数估计，得出参数重新代入T-1期的各个路径的股票价格，然后在各个路径比较持有期权的期望收益与执行期权的收益

SSb2=SSit(:,tt-1);

XX2=[ones(M,1),SSb2,SSb2.^2,SSb2.^3];

IStop=find(K-SSit(:,tt-1)>=max(XX2*BB,0));

% 执行期权收益大于持有期权期望收益

ICon=setdiff([1:M],IStop);  

% 找出不执行的路径
% 更替收益函数，当值为0时不执行，当值不为0时执行

MM(IStop,tt-1)=K-SSit(IStop,tt-1);

MM(IStop,tt:N)=zeros(length(IStop),N-tt+1);

MM(ICon,tt-1)=zeros(length(ICon),1);

end

YY=sum(((ones(M,1)*exp(-r*[1:N-1]*dt)).*MM(:,2:N))')';

value=mean(YY)         

% 该美式期权的价值

sterr=std(YY)/sqrt(M)  

% 误差范围

请问程序错在哪里？希望高手来指教！