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2006-04-25

各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检验,但拟合优度降低,具体见下面,请问这种情况该怎么处理?望各们前辈不吝赐教,先行谢过!

原始回归:Y = 1.781817308 + 1.020360123*X

T检验P=0.0054 T检验P= 0.0000 R-squared=0.916566 模型存在显著一阶序列相关.

广义差分:Y= 86.06351508 - 0.09304939932*X+ [AR(1)=0.9987221206]

T检验P=0.9016 T检验P=0.1048 T检验P=0.0000 R-squared=0.997596 模型显著不存在自相关

原点回归差分:Y = 1.23094033*X + [AR(1)=0.7852002674]

T检验P=0.0000 T检验P=0.0024 R-squared=0.911165 模型自相关检验够玄,均不显著

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2006-4-26 01:12:00

You'd better to read carefuly chapter 12 in Wooldridge "introductory Econometrics" 2nd Edn

Since beta1 changed sign, the huge difference between OLS and Cochrane-Orcutt or Prais-Winston is always an indication of problem. choice: try differenced series; work with OLS and Newy and West standard Error., And others...

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2006-4-26 09:59:00

Thanks a lot!can you tell me some details?

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2006-4-26 12:49:00

i think you should make a unit root test on Y, X and the residuals

test cointegration

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2006-4-26 20:22:00
I did do the cointegration test firstly, and the regression is not furious, please tell me more details,thaks!
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2006-4-26 22:05:00

Thanks a lot!can you tell me some details

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When it comes to the details, we need equations and formula! So You can try to read Wooldridge, he explains it very well, especially regarding the intuitions.

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