必须要指出的是，清醒地认识到，“预测本身是非常有风险的”。预测分为两种，一种静态预测，即你建立好arima后，进行样本外一期预测，在模型菜单选择forecast，然后选择static，只能得到样本外一期的样本单点预测数据，非常准确。但是要进行样本一期以后的预测，更长一些，比如你所现在需要的预测，就必须进行动态预测，即用预测值去推理预测值，选择dynamic预测，但是往往得到的只能是一条预测趋势线。
要解决这个问题，建议必须改进armia模型，比如建立bp－arima模型，就是把神经网络方法和时间序列建模完美结合起来，才能进行更好的预测。供参考

受益匪浅~谢谢2楼^_^

这个是动态的。  
这个是静态的。
做预测之前，还需把“工作文件”的range扩大，比如你原来的range是2008-2010，现在要改成2008-2012。
至于forecast sample 空格里填什么，这个我也不太清楚，我是按图上这么填的不知道对不对。

                                                            --------------------小草

3Q小草~~~~~~~~~~