求助误差修正模型与格兰杰因果关系 - 经管之家

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求助误差修正模型与格兰杰因果关系

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收藏 2010-07-26

本人最近做一个时间序列分析：

Y和X都是差分后的稳定序列，且存在Y到X的格兰杰原因，但是做误差修正模型时却发现X对Y的短期波动影响显著，Y对X的短期波动影响不显著，这是不是与前面的格兰杰因果关系结论矛盾。谢谢！

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2010-7-26 19:40:02

不矛盾。有一个地方需要提醒的是，格拦截因果检验时，比如x和y，但是在不同的滞后期上，结果会不一样的。两个变量有协整关系，短期波动和长期趋势，滞后期数不一样，格拦截检验的结果必然不同。所以不矛盾。我的理解，供参考

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