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求助 误差修正模型与格兰杰因果关系
楼主
zhutx
2203
1
收藏
2010-07-26
本人最近做一个时间序列分析:
Y和X都是差分后的稳定序列,且存在Y到X的格兰杰原因,但是做误差修正模型时却发现X对Y的短期波动影响显著,Y对X的短期波动影响不显著,这是不是与前面的格兰杰因果关系结论矛盾。谢谢!
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全部回复
沙发
gssdzc
2010-7-26 19:40:02
不矛盾。有一个地方需要提醒的是,格拦截因果检验时,比如x和y,但是在不同的滞后期上,结果会不一样的。两个变量有协整关系,短期波动和长期趋势,滞后期数不一样,格拦截检验的结果必然不同。所以不矛盾。我的理解,供参考
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