请教关于协整的问题，谢谢 - 经管之家

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请教关于协整的问题，谢谢

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收藏 2008-08-27

如过两个序列不协整，可能有格兰杰因果关系吗。还有，两个序列协整，但做出误差修正模型，系数不显著，怎么回事，高手指点一下，谢谢

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2008-8-27 13:40:00

cointegration和Granger Causality没有必然关系。

不显著很正常，模型是根据经济理论来的，理论不一定对。

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2008-8-27 21:16:00

我认为要协整才能做格兰杰因果关系测试

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2008-8-27 23:41:00

楼上的看看Hamilton书里Granger Causality在哪出来的就知道了。

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