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求高手指点;脉冲响应分析的数据之间是否必须格兰杰因果关系?
楼主
wyt2009
1843
1
收藏
2012-04-14
我在做时间序列之间的关系时发现数据之间存在如下的因果关系:A与B,B与C之间都是互为因果关系,A与D之间的因果关系是A是D 的格兰杰因果关系,请问:是否可以做D对其它三者的脉冲响应分析?这四者之间是存在协整关系的
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全部回复
沙发
darwon
2012-4-14 20:13:59
好像没有必然性!
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