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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-07-27
(西财庞浩出的计量经济学)由于多元线性回归模型包含多个解释变量,它们同被解释变量之间是否存在显著的线性关系呢?还需进一步作出判断。也就是要对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。



这种检验是在方差分析的基础上利用F检验进行的。如前所述,被解释变量Y观测值的总变差有(3.40)式的分解形式,将自由度考虑进去进行方差分析,可得如下方差分析表:
       3.2

方差分析表

变差来源

平方和

自由度

方差

源于回归

源于残差

ESS=

RSS=

k-1

n-k

ESS/(k-1)

RSS/( n-k)

总变差

TSS=

n-1


可以证明,在 成立的条件下,统计量



3.49)    有些式子没显示出来不过不影响,我的问题是为什么方差是ESS/(k-1)和RSS/(n-k),这是怎么来的?
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2014-12-12 15:00:40
那个是根据自由度写的,自由度的计算是根据统计量的分布来计算的,比如两个正太随机变量平方项的和自由度就为2
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