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计量经济学回归方程的显著性检验(F-检验)2
楼主
zhangbin2116
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2
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2010-07-27
我的问题是1.、为什么方差是ESS/(k-1)和RSS/(n-k),这是怎么来的?
2.、为什么是在H0成立的条件下式子3.49成立
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沙发
james9609
2010-7-27 11:04:36
Ess表示总差异中被自变量解释部分,其自由度为K-1,其中,K表示待估计系数个数,因为F检验的零假设为设定所有自变量系数为0,所以被限制变量的个数为k-1(其中,k个待估计系数中有一个是截距系数,该系数未被限制,所以应减去1)
RSS为总差异中未被解释部分,即为残值方差,其自由度为n-k,n为样本容量,k为待估计系数个数。
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藤椅
zhangbin2116
2010-7-27 12:47:15
2#
james9609
在多元线性回归模型中知道了OLS的k个一阶条件(即k个方程)可以解k个未知数,那么自由变化的量就是n-k个即为自由度。。我着这么理解的RSS自由度的。但RSS我还是不太理解,楼上可以解释的再详细点么,可以从我的这个角度考虑么谢谢呵呵
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