是否符合正态分布对应用GARCH模型有什么影响吗？ - 经管之家

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是否符合正态分布对应用GARCH模型有什么影响吗？

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收藏 2010-07-29

是不是只要通过ARCH-LM模型检验，具有ARCH效应就可以用GARCH模型，而不论金融时间序列是否符合正态分布啊？谢谢~

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2010-7-29 22:44:13

应该与是否正态是有关的，Garch模型的估计对误差项是正态分布、T分布、广义分布等都是不同的

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2010-7-30 11:13:07

谢谢~请问有什么具体讲这个的书可以参考吗？ 2# qingqing840322

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