GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验

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收藏 2013-01-09

恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检验？

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2013-1-16 10:30:34

是哪种分布都是你自己假定的

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2015-11-27 15:44:39

可以选T GED两种分布的啊

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2015-11-27 16:22:53

学习一下

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2015-11-28 00:49:09

傲雪冷星发表于 2013-1-9 16:22
恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参 ...

请问您有没有关于GARCH-M模型的课件吗？可以发给我一份吗，谢谢！！！

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