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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-07-29
如题 很多文章 都对回归结果做了稳健性检验,但是如何做呢?如何用stata做呢?对于使用固定效应 和随机效应的面板数据得到的结果需要稳健性检验吗 如何做?什么样的结果不稳健?什么样的结果又是稳健的?稳健的标准是什么?求高人解答,推荐参考文献也可以 谢谢!!!!
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2010-7-29 17:34:51
残差方差或者自相关或者非正态,解释变量内生等导致标准误不可靠,统计推断不可靠。所以有稳健估计。stata里有rreg,qreg,robust,面板数据则包括xtgls,xtabond,xtabond2,xtdpdsys,xtdpd,xtpcse,xtgee。推荐你看看汉密尔顿和财政部财科所王志刚的书籍。
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2010-7-30 10:40:37
2# liulin249
谢谢楼上的热心!
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2013-3-10 20:51:35
谢谢,学习了
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2013-3-19 19:45:19
liulin249 发表于 2010-7-29 17:34
残差方差或者自相关或者非正态,解释变量内生等导致标准误不可靠,统计推断不可靠。所以有稳健估计。stata里 ...
采用了稳健性回归,如rreg y x
之后是不是就不用做稳健性检验了?
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2013-5-6 12:59:15
稳健性检验不是一种方法,而是一种经验分析所必需的。因为要看你的结论是否比较稳定。因为任何一种方法或者数据或者其他方面都会有缺点,所以要用其他数据或者其他方法或者其他的方面来检验,以便相互佐证。这样才能看的出你的结论是否比较稳定。
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