图基本上没问题，这就是VECM也就是协整下，变量受到冲击，回复到长期均衡下的各期 Impulse responses；
别忘记，所谓协整下的长期均衡，指的是common stochastic trends；
白话也以简单模式例：I(1)变量，分享 common stochastic trend，致变量的线性组合为平稳。

接续而来，这个impulse response，包含两部分，其一、长期均衡的趋势(common stochastic trends)，短期迈向长期均衡的调整 (adjustments)；
你若要分离出这两部分，常用两个方法：第一、直接解出 common stochastic trends，第二、直接解出短期变动调整的 coefficient matrix；
方法一，再透过VECM(p-1)->VAR(p)>VMA(无穷)构成的各期umpulse response，由此扣除common stochastic trend就是短期调整
方法二，直接表示。

这两个方法，前者比较直接简单，後者过程比较繁杂。

VECM(p-1)转回VAR(p)，这个部分，原理与ADF test一样，请自行复习 ADF test ；
VAR(p)转VMA(无穷)，有两个方法常用，请分别参考Hamilton(1994)第1章与第10章。

网友 787740190，三楼不通，四楼不对；
楼主自己5、6楼也不对。

楼上高人啊 学习了受教了

多谢7楼指点，脉冲响应函数的数学理论部分我也不太清楚。我这个观点是在杜江 谢志超 译的Enders W的应用《计量经济学:时间序列分析》上看到的，它那本书里把脉冲响应函数定义为一个时间路径，也就是迭代的结果，乔利斯基分解他是用双变量svar为例，用一种类似解方程的方法描述的。李占风老师的《经济计量学》里面求解脉冲响应函数也是一个迭代的方法，就是我说的另某变量为残差的标准差，其他变量为0，带入反复求解。乔利斯基分解是通过变换使得残差正交

那到底基于VECM模型的脉冲反应可以用EViews直接做吗？
我用Eviews直接做 得到的是没有差分过的变量之间的冲击 这样的脉冲是对的吗？楼主图中的LGDP也是指差分前的么？

关于你在“VAR模型与VECM模型的相关疑问”的帖子
前辈您好，
刚刚看到你对VECM 转成 VAR 的回帖，其中关于

“VECM(p-1)转回VAR(p)，这个部分，原理与ADF test一样，请自行复习 ADF test ”
我已经复习了ADF test, 但是还是有些疑问：
a) ADF 是对单一序列的测试， 而VECM和VAR 是对一个model 的， 这怎么联系？
b) 从VECM 转成 VAR 后， lag length 怎么转换
c) 从Eviews 中怎么实现这样的变化

麻烦前辈了  多谢