又想到一个问题,既然是指数,就不像真正的个股交易那样有一笔一笔的数据,而是若干个股数据的加权,那么这个分笔数据又是怎么算出来的,换句话说,某个权重股有一笔交易,在算指数的分笔交易时是将其归入上一笔的交易还是纳入下一笔的交易。可能两个行情软件正是在处理这个问题上不同导致差异的吧!估计是这样的
但是,又有一个问题,第一笔应该是集合竞价产生的价格,只要交易量的算法一样,两个行情软件第一笔的数据应该完全一样,但这两个数据差距还很大,一个是20万手,一个是1.8亿(不知道单位,但都是量,而非额),不管怎么看,都差一大截