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2010-08-10
以“年”的时间序列,样本量为16,三个解释变量的模型,在α = 0.05 下,查表得临界值 dl =0.86du=1.73,模型中D-W = 1.098142。因为dl
< D-W < du ,该区域为无结论区。所以需要选用Q统计量进行自相关的检验。请问如何Q统计量检验如何操作,如何判断。我用的是EVIEWS7的软件,请各位前辈帮忙!望详贴,谢谢
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2010-8-10 23:32:44
it's very simple. 就是画出其相关图和偏相关图就可以了,然后就有Q统计量的,具体操作是,点开一个数据sheet,然后在view中选择correlogram功能,可对原变量、一次差分、二次差分变量求相关图,并可得到Q统计量及相应的概率。不知道我讲清楚了没有?
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2010-8-10 23:38:25
在α = 0.05 下,查表得临界值 dl =0.86,du=1.73,模型中D-W = 1.098142
实际上DW落在的区域,既可以理解为空白未决区域,实际上也可以理解为不存在自相关(无论是正相关或者负相关)。所以楼主尽可以按照这个检验结果,指出你所建立的计量模型“并无明显的自相关”。而楼主似乎有一个先验的假设,非要检验出一个自相关存在不可?
DW检验无效只是出现在一种情形下:解释变量中包含有被解释变量的滞后项即前定变量。如果没有这种情形不能够说DW无效。
另外如果为了更具有说服力,自相关的检验包括BG(布雷西-戈弗雷)检验,还有就是德斌沃特森检验的改进h检验,它们的优势在于可以检验高阶的自相关。并没有听说楼主所言的Q检验。这两种检验可以通过残差平方和以及拟合优度自己计算出统计量值,然后查表分析即可。
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