单位根检验问题 - 经管之家

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单位根检验问题

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收藏 2010-08-13

两个变量Y,X取对数(lny和Lnx)后一阶平稳，做协整检验时，变量必须取LnY，LnX吗，可否拿Y和X来做，接着的Granger检验变量是否同样可以取y和x变量来做?

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无人问津的小草

2010-8-13 19:51:21

这个问题不会。我也有类似的问题。如下2个帖。
http://www.pinggu.org/bbs/thread-869112-1-1.html

http://www.pinggu.org/bbs/thread-869104-1-1.html

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2010-8-15 10:42:15

协整检验的前提就是变量之间是同阶单整的，因此必须要做单位根检验，当然你是对取对数以后的变量做的单位根检验，因此在做协整的时候自然是用对数形式进行协整分析，格兰杰因果关系检验也同样如此。

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无人问津的小草

2010-8-15 22:39:22

3# kemufei

高手，向你学习。
能回答一下我的问题吗？
问题1：
http://www.pinggu.org/bbs/thread-869112-1-1.html

问题2：
http://www.pinggu.org/bbs/thread-869104-1-1.html

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