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请教一下EGARCH中的杠杆效应
楼主
JB213JRZ
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2010-08-14
在EGARCH模型的估计中,序列本身的符号会不会对γ项产生影响啊。
即X序列的γ项为负,那么-X的γ项会不会为正阿。
还有γ项为负,但GARCH项也为负的话,对γ的判断是不是仍然按其符号来啊。
请高手指点一下。
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