你的多国模型是不是面板数据？涉及到时间序列吗？只要有时间序列（不是面板数据也可），就应该先做单位根检验，看看数据的平稳性，避免伪回归。如果单位根检验后发现变量之间是同阶单整，就要进行协整检验，考察变量之间的长期均衡关系。如果变量间存在长期均衡关系，我们可以通过误差修正模型（ECM）来检验变量间的长期因果关系；如果变量间不存在协整关系，我们将对变量进行差分，然后通过向量自回归模型（VAR）来检验变量间的短期因果关系。
需要注意的是，差分某些序列时，转向研究新模型时要保证模型具有经济意义。因此一般不要对原序列进行二阶差分，因为对变动数据或增长率数据再差分，不好对其冠以经济解释。但VAR模型不以经济理论为基础，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。所以VAR模型一般选择滞后期都在2期以上。

受教了，原来VAR模型和ECM模型之间是这样的关系呀，多谢

楼主不必客气！在学习上，大家互相交流，取长补短。