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静态面板分析要不要做协整检验
楼主
burnpark
2909
2
收藏
2015-05-07
看了很多资料,
对于面板数据一类是进行单位根检验、协整检验,然后构造误差修正模型,第二类是直接对模型就进行了固定效应或者随机效应的回归估计。
1)请问第一类分析步骤是不是只适用于动态面板分析?第二类适用于静态面板分析?
2)静态面板分析(只考虑固定效应和随机效应)是不是不用做协整检验和
误差修正模型?
3)如果要做静态面板分析(
固定效应或随机效应),可是单位根检验显示是同阶单整,是不是要放弃
静态面板分析,而改做
协整检验,然后构造误差修正模型?
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-5-7 09:43:55
个人觉得无论静态还是动态都应该做平稳/协整的检验。
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藤椅
XIAOCrystal
2017-4-20 20:34:17
只记得上高级计量课的时候,老师提过,协整分析只做静态分析,不做动态分析。但是具体理由忘记了~
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