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静态面板分析要不要做协整检验?
楼主
burnpark
1974
1
收藏
2015-05-07
看了很多资料,
对于面板数据一类是进行单位根检验、协整检验,然后构造误差修正模型,第二类是直接对模型就进行了固定效应或者随机效应的回归估计。
1)请问第一类分析步骤是不是只适用于动态面板分析?第二类适用于静态面板分析?
2)静态面板分析(只考虑固定效应和随机效应)是不是不用做协整检验和
误差修正模型?
3)如果要做静态面板分析(
固定效应或随机效应),可是单位根检验显示是同阶单整,是不是要放弃
静态面板分析,而改做
协整检验,然后构造误差修正模型?
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-5-7 11:33:52
1)理解有误,动态面板和静态的面板的区分是看解释变量中是否存在被解释变量的滞后项。
2)是否需要考虑构造协整是由你的N和T的大小决定
3)由你研究目的而定
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