关于股指期货 - 经管之家

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收藏 2010-08-26

方老师您好
你在股指期货那个视频中对于冲击成本如何测算只是给了一个招行证券的结论具体工程您能否详细解释一下，另外我在您股指期货的课程中看到您也为了简单实用EVIEWS，您能否概括下EVIEWS不能做的模型和一些具体的R和E软件的异同呢？比如说我个人认为协整的话还是E软件简单

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ruiqwy

2010-8-26 11:09:07

你好，我认为一个优秀的数据分析师，应该掌握多个软件，每个软件都有其特点，对于一些常用的计量方法，E可能比较简单，易操作。但对于最新的计量、统计方法，E就没法做了，这个时候就需要用R，而且对于批量处理的数据，如果用E，你有100个数据集，就要重复操作100次，而R只要更改一下代码就可以了。根据数据特点和计量方法去选择软件，而不是根据软件去套数据。
关于冲击成本的测算，是招商证券的一个朋友提供给我的，如果需要测算的话，这个要用超高频数据，虽然方法不难，但工作非常繁琐。

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Carmen_wl

2010-8-26 14:44:46

还是希望老师有机会讲解一下谢谢～～～

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Carmen_wl

2010-8-27 11:53:26

2# ruiqwy
方老师我觉得他们测量冲击成本和等待成本是否是成交量和价格变动的高频数据做回归？而等待成本是否是价格对未成交时间的高频数据建模呢？

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