请教关于格兰杰的滞后项选取问题 - 经管之家

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请教关于格兰杰的滞后项选取问题

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收藏 2010-08-26

比如我做的是汇率会不会影响国有企业的进出口问题，取对数后的变量为LNREER ，LNGE ，LNGI，其中LNREER进行水平检验时候，需要滞后4阶才能在5%以上的水平拒绝原假设，而LNGE LNGI则在1%的水平上就拒绝原假设了，那就是说所有取对数后的数据在5%以上的水平就都是平稳序列，对吗？然后我就直接做格兰杰检验，发现LNREER和LNGE需要滞后4阶才存在因果关系，其他滞后阶数均不可以，LNREER和LNGI则需要滞后5阶才存在因果关系，其他1,2,3,4，6等滞后项均不存在因果关系，我这样的检验结果可否认为因果关系成立呢？谢谢

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2010-8-26 09:22:16

如果是年度数据,选择最大滞后阶数为12, 季度数据为4, 日数据可以选择24或24的倍数,

最优滞后阶数由 SIC准则决定就可以了

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2010-8-26 10:08:32

2# joelluo
你好，谢谢

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2010-8-26 10:10:58

2# joelluo
我用的是月度数据，滞后阶数是我一个个试验出来的，只有分别滞后4和5才可以看出有因果关系，其他都不行，这能说明他们存在因果关系吗？我不知道SIC咋看，才开始学，好多东西搞不懂

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