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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-08-31
我知道基差=现货价-期货价,但是我不明白期货价怎么定,选当月连续,最近交割的月份还是其他?能说明原因就更好啦,多谢啦
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2010-9-1 12:40:34
针对楼主的问题,回答两点:
1,对于期指的合约,不同的软件上有不同的排列,比如通达信行情软件上就有当月连续,次月连续,季月连续等,这些合约都是以当期交易的各个合约为基础,当月连续是将各期主力合约的价格综合在一起而显示的,主要目的是为了表示期指的连续性。
2,对于基差,楼主的公式已经说明一切。不过基差并不是只有一个,一般性而言,是指主力合约的基差,如果分合约而言,对应的基差又不同,所以,同一时间,以中金所期指的交易规则来说,基差就应该有四个,包括主力合约的基差、次月合约的基差、季月合约的基差和远月合约基差。
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2010-9-1 19:16:48
太感谢啦,真是知识渊博的大好人啊
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