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金融时间序列分析方法
went060320
1722 6
2010-09-01
请问：

1）常用的金融时间序列分析方法有哪些？ 另外：消除高频数据中跳跃行为的方法有哪些？


2）关于 小波分析 能不能推荐一本书，或者几篇好的论文也行(金融高频数据方面）


谢谢
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went060320
2010-9-2 12:38:48
来个高人帮忙下啊 ！！！
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phenix_022
2010-9-2 13:24:50
我就我知道的说两句，不知道有没有帮助
1：分析的方法有协整分析和自回归分析等，具体可以借本计量经济书看，上面有时间序列的一些介绍，至于高频数据的跳跃 我不太清楚，帮你顶吧！
2：小波分析的书，你在网上搜一下，任何一本基本的知识都有了，我这里倒是有一些论文，就是不知道你要什么方面的，小波的应用领域很多的。
有机会可以交流一下，我也是自己学的。
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went060320
2010-9-3 10:15:22
就是股市高频数据中有噪声、跳跃等这些杂质，如何去除这些杂质？
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zhuosn
2010-9-5 11:03:54
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matlab-007
2015-9-8 19:50:49
好好读读金融时间序列数据分析方法（English) https://bbs.pinggu.org/thread-538762-1-1.html
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