这篇帖子是接“初级部分和数学背景”那篇，那篇介绍了一些入门书和数学部分的经典书，以及所有介绍书目的下载。 这篇主要介绍几本高级一点的金工方面的书，主要是偏应用和实践，很适合已经工作了的和即将工作的同仁，但是正在专心学习和学术的同学们，还是建议先耐心看看“初级部分和数学背景”的那几本，打好基础是关键，其实所谓“初级部分”并不是很“初级”，而高级部分也并不意味着读起来更难，只是侧重点不同~（高级部分设计金融各个细小方向，书目众多，很难一篇帖子找齐，先贴出这几本，以后慢慢再加吧。）

先看介绍吧：

9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi

非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。

10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

11. Derivatives Pricing using C++(?)--Justin London

其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！
作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。

Senior quant我不够格！大家看看当作搞笑吧）

12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL--Meyer

C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。

15. Numerical recipes in C++--三位作者，忘记了

计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？

16.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio

rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。

17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato

当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
再次说一遍，我是他的fans!

equity

18&19: Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang

没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约

creidt

20： Credit risk--Lando
作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。

21： Credit derivative pricing models--Schonbucher
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。

stochastic volatility

22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州

23.Correlation and volatility--Rebonato
正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦

24. Stochastic implied vol--忘记作者了
买了，但是觉得不值-。。=

FX

25.Math methods in FX--Alex Lipton

很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup?


统一一口价，每本4个币~各取所需吧~