请教大家一个问题，是关于BEKK的，麻烦大家帮忙解决一下，非常感谢。 - 经管之家

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请教大家一个问题，是关于BEKK的，麻烦大家帮忙解决一下，非常感谢。

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收藏 2010-09-09

请教大家一个问题，是关于BEKK的，麻烦大家帮忙解决一下，非常感谢。
小弟正在做现货与期货套保率的问题的论文，其中遇到一个问题，各位大侠帮忙解决一下。
问题是EVIEWS中BEKK模型中估计了μ1,μ2,c1,c2,c12,a1,a2,b1,b2九个变量，但是还有两个变量a12,b12没有估计，可是在最后的计算需要这两个变量.有些论文上面就直接说a12和b12是有a1,a2;b1,b2计算出来，可是具体怎么计算，都没说。希望哪位大侠指点小弟，这两个变量如何计算。非常感谢。
模型的附件在下面。这里s代表1，f代表2.

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2010-9-9 10:40:42

朋友，把估计出的参数代进去，直接估计剩下的两个参数，就这么简单。

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2010-9-9 12:19:20

这位大哥，EVIEWS6.0中可以用菜单直接得出九个参数的值，反过来带进去，我不知道怎么做，你能再说的仔细点吗？谢谢！ 2# zhangtao

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2010-9-9 12:38:48

代进你说的含有a12和b12的方程，用什么方法估计，你得自己根据模型选择。
例如：如果是联立方程，用系统GMM估计或其他方法。
特殊情况下：也可以分别用OLS或GLS估计。
不用再建立BEKK-GARCH模型进行估计了。

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2010-9-9 14:53:39

我试试。非常感谢你的建议！ 4# zhangtao

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2010-9-9 14:56:08

另外，这位大哥，你知道，同样的两个序列的对角BEKK模型和对角的VEC模型估计出来参数是一样的吗？ 5# xuye0xuxi

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