请教德尔塔对冲里的一个式子 - 经管之家

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请教德尔塔对冲里的一个式子

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收藏 2010-09-10

请问下，德尔塔对冲里面，得到的一个式子：

，其中r这个利率这项一定必须是常数才能成立吗？如果是关于t的时变利率r（t），该式还成立吗？？

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2010-9-10 11:58:42

成立，stochastic rate 的也成立

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2010-9-13 13:55:23

vertigo 发表于 2010-9-10 11:58
成立，stochastic rate 的也成立

谢谢啊~~~~~~~~~~~~~~

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