单方根检验后用原始数据还是一阶差分数据做回归？

13776

收藏 2010-09-14

rt!
单方根检验一阶平稳，应该用原始数据做回归，还是一阶差分数据做回归？

若使用一节差分数据的话，从哪儿能看到此数据？

谢谢各位大侠！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-9-14 19:01:38

如果原序列是经adf检验，是平稳的，则不需要进行差分转换，应该直接用原序列建模即可。如果原序列不平稳，则对一阶差分序列进行adf检验，发现其平稳，则应该用差分后的序列建模。直接在变量名前加d，即可得到差分序列，如原序列为x，则差分序列可写形成d（x）。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-5-13 10:24:51

看过。回头议。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-1-25 06:07:31

我不懂，但感觉二楼说的对。但是一些论文，期刊水平较高的，还是用原数据。比如：《外商直接投资对中国收入贸易条件的影响分析》《世界经济研究》　　

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-22 15:09:37

qgmyysj 发表于 2014-1-25 06:07
我不懂，但感觉二楼说的对。但是一些论文，期刊水平较高的，还是用原数据。比如：《外商直接投资对中国收入 ...

我也觉得2楼说的有道理，否则差分就没有意义了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享