VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列 - 经管之家

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VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列

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收藏 2014-02-20

VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！

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2014-2-20 07:59:23

关键看你想检验什么，一般直接检验原始序列。一开始进行的单位根检验是为了保证同阶单整，只有这样才能进行协整检验。

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2018-8-16 00:21:27

高铁梅书上说，如果变量之间是协整的，就可以直接用原序列建立VAR。
用差分后的建立VAR模型的经济含义就变了

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