一阶差分后平稳想建立VAR模型

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收藏 2014-08-24

一组序列一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子怎么处理？

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2014-8-25 10:45:35

楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还是一节差分序列，不同的学者采取不同的观点，有的认为需要一阶差分序列做，有的用原始数据做，但是我们这边一般都是用的原始数据做时间序列。此观点仅供楼主参考，希望能帮到楼主，谢谢。

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2014-8-26 04:20:41

じoren 发表于 2014-8-25 10:45
楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还 ...

谢谢你啦

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2023-3-16 15:34:55

じoren 发表于 2014-8-25 10:45
楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还 ...

老师，请问为什么可以直接用原序列做呢？

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2024-3-15 15:46:33

paperaaa 发表于 2023-3-16 15:34
老师，请问为什么可以直接用原序列做呢？

同问，请问您现在找到依据了吗？

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