VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？

Kathy罗

9962

收藏 2018-03-20

希望大神看到能回复一下，本科小白挣扎着写论文，快要截止了，论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？如果是平稳的，我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型？

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丽丽12345

2018-3-20 10:55:28

做做二阶很好

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胖胖小龟宝

2018-3-20 11:13:32

如果你用差分后的数据那是平稳的如果你用原数据那是一阶单整的
如果你的其他变量是平稳的那么用差分后的数据直接建模
如果你的变量不全是平稳的那要考虑是否同阶单整——协整之后建模

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Kathy罗

2018-3-20 18:33:28

丽丽12345 发表于 2018-3-20 10:55
做做二阶很好

听说二阶的很难解释呀

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Kathy罗

2018-3-20 18:42:14

胖胖小龟宝发表于 2018-3-20 11:13
如果你用差分后的数据那是平稳的如果你用原数据那是一阶单整的
如果你的其他变量是平稳的那么用差分后的 ...

X1二阶单整，x2二阶单整，x3一阶单整，y二阶单整，这个还能建立VAR模型吗？

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chichi7

2018-4-21 10:11:09

胖胖小龟宝发表于 2018-3-20 11:13
如果你用差分后的数据那是平稳的如果你用原数据那是一阶单整的
如果你的其他变量是平稳的那么用差分后的 ...

您好！有个问题想请教您一下，希望可以得到您的解答。我在做一个PVAR模型，检测数据都是一阶单整的，请问这种情况下我应该做协整检验么?带入模型的时候应该用原始数据还是一阶单整之后的数据呢？

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