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一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
vicky871102
16742 11
2010-04-23
因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差
我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？
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kemufei
2010-4-23 23:06:48
如果原序列已经平稳了，那么直接做线性回归就ok了，如果原序列不平稳，那么进行差分后使其满足同阶单整才能进行向量自回归模型的分析
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taoge31
2010-4-23 23:13:59
你同阶差分平稳了，就可以用原序列jj检验做协整了。
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风信子银子
2013-1-26 11:35:47
taoge31 发表于 2010-4-23 23:13
你同阶差分平稳了，就可以用原序列jj检验做协整了。
那请问做了协整之后还需要对一阶差分项做格兰杰检验吗？谢谢您！
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haoyun010
2013-1-26 19:42:08
如楼上所言协整检验时不须对该变量做差分处理。
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likanyong
2013-1-28 14:41:07
学习一下
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