全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
18569 13
2012-11-07
               时间序列一阶平稳,VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列??  以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列??请各位大侠指点,谢谢!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-11-10 00:58:15
应该就是原始数据啊,一阶单整就可以就行协整检验,然后就可以确定协整方程,看自变量和因变量是正相关还是负相关。后面再进行格兰杰、脉冲等
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-3-13 11:30:09
原序列做的VAR模型不稳定啊~ 差分后的稳定 怎么办!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-3-16 19:45:52
加QQ39337322,有详解
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-7 20:55:13
zxqfyj 发表于 2013-3-13 11:30
原序列做的VAR模型不稳定啊~ 差分后的稳定 怎么办!
你的问题解决了吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-7 22:29:59
模型不稳定,就不能后续了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群