上海财经大学研究生教学与进度表

2009至2010学年第二学期

课程名称：  资产负债管理

授课教师：朱文革

授课对象：  硕士研究生　

年级专业：０8保险和精算

教材及主要参考书目：
1、自编讲义
２、综述性文献
Handbook of Asset and Liability Management
３、论文
Babbel, D. and A.M. Santomero,1997, “Financial Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process,” Journal of Risk and Insurance. (Babbel1.pdf)
Cairns, A.J.G., D. Blake and K. Dowd, 2006, “Pricing death: Frameworks for the valuation and securitization of mortality risk,” ASTIN Bulletin, 36: 79-120.(长寿风险1.pdf) Cummins, J. D., 2000, “Allocation of Capital in the Insurance Industry,” Risk Management and Insurance Review, 3:7-28. (Cummins.pdf)
Fogel, R, 2003, “Economic Growth, Population Theory and Psychology”, Nobel Lecture
Hiemstra, 2007, “An Enterprise Risk Management View of Financial Supervision” (erm2.pdf)
Lowe, S and J. Stanard, 1997, “An Integrated Dynamic Financial Analysis and Decision Support System for a Property Catastrophe Reinsurer,” ASTIN Bulletin, 2:339-371. (erm3.pdf)
等
授课进度安排：

周 次
日 期
授    课    内    容
授 课 方 式

1


风险的定义
授课

2


风险的分类
授课

3


金融风险非经济学模型
授课

4


金融经济学概述
授课

5


资产组合理论和CAPM理论
授课

6


一般投资组合理论和期权定价理论
授课

7


有效市场理论和行为金融学
授课

8


公司金融学理论
授课

9


风险管理理论概述
授课

10


风险管理实务概述
授课

11


风险管理和保险公司的价值评估
授课

12


讨论
讨论