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请教：误差修正模型不显著可以么？
kic
19261 9
2010-09-18
由于序列非平稳，做了协整检验，证明存在协整关系，然后再用OLS做了多元线性回归。之后，再做误差修正模型，结果R平方只有0.4多，还有两个变量的t统计值通不过检验，但是误差修正项的系数为负。
这样子的误差修正模型有效么？

谢谢~~~~~
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787740190
2010-9-18 12:10:07
我觉得不行，不知道其他人怎么看
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kic
2010-9-18 15:37:34
谢谢啊~~~~

2# 787740190
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xlpapple87
2010-9-18 16:46:55
我认为结果R平方只有0.4多，误差修正项的系数为负，没有太大的问题。因为误差修正模型而言，差分项反映了短期波动的影响，一部分是变量波动的影响，一部分是偏离长期均衡的影响，误差修正项的系数反映了对偏离长期均衡的调整力度，系数为负，说明当短期波动偏离长期均衡时，将以负的系数大小的调整力度将非均衡状态拉回均衡状态。两个变量的系数不通过t检验，我觉得这个不行，你可以试试换换变量或对变量去对数再做一下，如果还是不明白，可以参考高铁梅的《计量经济分析方法与建模》这本书。
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kic
2010-9-18 16:56:32
谢谢高人~~~看过高铁梅的那本书，但是书上好象没有解释误差修正模型什么时候有效啊~~

4# xlpapple87
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wangjianxue1980
2010-10-14 22:08:46
我也遇到同样的问题，有高手会给指导一下啊！论文现在难得我寸步难行啊！
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