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资产价格是I(1)过程,收益率是I(0)过程吗
楼主
maxchen
2124
1
收藏
2010-09-22
简单收益率为 [p(t)-p(t-1)]/p(t-1)是I(0)吗? p(t)-p(t-1)是I(0)没有问题,但1/p(t-1)是什么过程呢
对数收益率ln(p(t))-ln(p(t-1))是I(0)吗?如果ln(p(t))为I(1),对数收益率是I(0)
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全部回复
沙发
zjc021205
2012-3-9 22:10:26
你好,我在网上遇到这个I(0)和I(1)变量这两个东西,这两个过程是什么东西啊,我好顿搜才搜到你的这个帖子啊,呵呵。麻烦你指导知道我呗,谢谢了。
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