经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
经济学论坛 三区
›
微观经济学
›
经济金融数学专区
资产价格收益率特征
楼主
奥神
869
0
收藏
2016-04-15
请问有经验的亲
对于时间序列的资产价格数据,不符合集合布朗运动,GARCH模型,这说明什么呢?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
求助
资产价格是I(1)过程,收益率是I(0)过程吗
做GARCH模型,哪个软件比较好?
日收益率建模问题
运行完了DCC_GARCH模型,哪个是动态相关系数啊?
策略转换与资产价格不对称波动
已知股票个股月收益率,如何利用GARCH模型计算月收益率?
SAS/IML中如何估计GARCH模型
【互助问答第30期:工具变量、GARCH模型操作和多项选择效信度】
美债收益率曲线倒挂对于衰退与资产价格的指向意义
栏目导航
经济金融数学专区
EViews专版
经管在职研
经管高考
人工智能论文版
经管文库(原现金交易版)
热门文章
CDA 数据分析师:特征处理核心指南
电子行业深度报告:量子深潜-计算篇:从比特 ...
制造业全要素生产率(2000-2024年)
从知识图谱到认知智能
2025生成式人工智能在自动驾驶中的应用白皮 ...
中物联:全球供应链发展趋势蓝皮书(2025)
企业降低融资成本白皮书(2025)
2025年最值得关注的公司-放射配体创新者开启 ...
中国能源统计年鉴1986-2023
签个到
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群